Хураангуй:
Энэхүү судалгааны ажил нь Монгол улсын хөрөнгийн зах зээлийн үр ашигт байдлыг үнэлж, олон улсын сайн туршлагад тулгуурлан сайжруулах боломжийг тодорхойлоход оршино. Судалгаанд TOP20 индексийн өгөөжийн мэдээллийг ашиглан сул хэлбэрийн үр ашигт зах зээлийн таамаглалыг шалгав. Үүний хүрээнд Augmented Dickey-Fuller, Phillips-Perron, Variance Ratio, автокорреляцийн тест, туршилтын тест зэрэг статистик аргуудыг ашиглан зах зээлийн өгөөж санамсаргүй шинжтэй эсэхийг шинжилсэн. Мөн ARMA, GARCH загваруудыг ашиглан өгөөжийн хамаарал болон хэлбэлзлийг тодорхойлсон. Судалгааны үр дүнгээс харахад Монголын хөрөнгийн зах зээл нь сул хэлбэрийн үр ашигт байдлыг бүрэн хангахгүй, тодорхой хэмжээнд таамаглах боломжтой шинжтэй байна. Энэ нь зах зээл дээр мэдээллийн шингээлт удаан, мэдээллийн ил тод байдал хангалтгүй, хөрвөх чадвар сул, оролцогчдын идэвх харьцангуй бага байгаатай холбоотой байна. Иймд олон улсын туршлагаас суралцан зах зээлийн ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх, хөрвөх чадварыг сайжруулах, институтийн хөрөнгө оруулагчдыг хөгжүүлэх шаардлагатай гэж үзэв.
